Lösungsbausteine für das Kreditrisikomanagement
der Hypovereinsbank
Die Hypovereinsbank gehört zu den führenden Finanzinstituten Deutschlands mit Sitz in München. Sie ist Mitglied der Cash Group sowie der UniCredit Group. Zu den Geschäftsfeldern der Hypovereinsbank gehören in erster Linie das Privat- und Firmenkundengeschäft sowie kundenbezogene Kapitalmarktaktivitäten.
Ausgangssituation
Im Mittelpunkt der Aufgaben von clavis stand die Verbesserung der Bewertung von Krediten bzw. von Produkten zur Absicherung der Kredite (Credit Default Swaps) im Großkundengeschäft. Angestrebt wurde eine Lösung, die eine zuverlässige Bewertung mit jederzeit reproduzierbaren Ergebnissen erlaubt.
Umsetzung
Die für die neuen Anforderungen relevante Systemumgebung im Bereich Credit Portfolio Management besteht in DataWarehouse auf Basis von SAS V9 ETL Studio. Hier hat clavis im ersten Schritt innerhalb der vorhandenen Systemarchitektur neue Bewertungsalgorithmen als zentral verfügbare und wiederverwendbare Bausteine implementiert.
Im zweiten Schritt ging es um die Auswahl und Einführung eines Frühwarnsystems für Kreditrisiken. Zu berücksichtigen war dabei, dass die zukünftige Lösung eine zuverlässige Bewertung der unterschiedlichen Geschäfte leisten muss – unabhängig davon, ob es um den Handel mit Kreditrisiken oder um das Kreditgeschäft selbst geht.
Die zur Bewertung benötigten Daten werden aus verschiedenen operativen Systemen und externen Datenquellen gewonnen, anschließend transformiert und in einen Operational Data Store geladen bzw. auf verschiedene Data Marts verteilt. Mit Cognos Business Intelligence-Tool werden die Daten dann multidimensional ausgewertet (Erstellung von Datenwürfeln zur Detailanalyse) und als Standardreports in fach- bzw. anwenderspezifischen Views grafisch angezeigt.
Um einen revisionssicheren agilen Prozess zu definieren, fiel unsere Wahl auf das Regelsystem „visual rules“ von der Innovations Softwaretechnologie GmbH. Dieses System ermöglicht es, Frühwarnsignale regelbasiert zu ermitteln und nach Scores in unterschiedlichen Warnstufen in die Cognos-Reports zu integrieren.
Ergebnis
Mit Hilfe der implementierten Module wird jede neue für die Risikobewertung relevante Erkenntnis sofort berücksichtigt. Die Fachverantwortlichen haben die Möglichkeit, die Datenbasis für ihre Bewertung über Web Services zuverlässig und sicher von unterschiedlichen Plattformen aus aufzurufen. Im benutzerfreundlichen Front End von „visual rules“ können sie selbstständig Regeln modellieren. Unterschiedliche Geschäftsbereiche mit stark differierenden Bewertungsparametern wurden durch die implementierten Module vergleichbar gemacht.